Сравнение FOHFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FOHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 1985 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FOHFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOHFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | -0.54% | 5.55% | 2.00% | 5.43% | -9.28% | 1.18% | 4.10% | 7.08% | 0.40% | 6.03% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FOHFX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FOHFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.77% соответственно.
FOHFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.91%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOHFX и DMREX
FOHFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FOHFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FOHFX
DMREX
Сравнение FOHFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOHFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.23 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.23 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.90 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 9.35 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOHFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.23 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.09 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FOHFX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOHFX и DMREX
Дивидендная доходность FOHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOHFX Fidelity Ohio Municipal Income Fund | 2.81% | 3.66% | 2.77% | 2.48% | 1.49% | 1.74% | 2.79% | 2.77% | 2.96% | 3.42% | 3.70% | 3.66% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FOHFX и DMREX
Максимальная просадка FOHFX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOHFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FOHFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -13.22% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -0.92% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | -5.33% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -13.22% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.32% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.89% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.29% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOHFX и DMREX
Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FOHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOHFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 0.48% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.71% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.17% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 2.47% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.14% | +0.63% |