PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%31.37%-9.43%23.41%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FOF имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FOF и VIHAX

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FOF vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.32

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.96

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.01

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

12.38

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.32

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Корреляция

Корреляция между FOF и VIHAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и VIHAX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOF и VIHAX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-38.80%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-10.66%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-23.92%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

-38.80%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-6.64%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-6.09%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.59%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и VIHAX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.16%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.08%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

14.29%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

13.69%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.92%

+4.34%