PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOF с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOF с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

FOF - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 24 нояб. 2006 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FOF и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOF и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		1.12%13.01%23.65%17.90%-22.69%28.24%1.52%16.36%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, FOF показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

FOF

1 день
2.10%
1 месяц
-8.83%
С начала года
1.12%
6 месяцев
4.03%
1 год
17.14%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.88%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с FOF:
FOF с CEFSFOF с STRCFOF с AMLPFOF с FALNFOF с VOOFOF с SCHDFOF с EXG
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий FOF и PISHX

FOF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

FOF vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOF
Ранг доходности на риск FOF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOF c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOFPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.12

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.65

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.93

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

8.44

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOF vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOF на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOF и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOFPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.12

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между FOF и PISHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOF и PISHX

Дивидендная доходность FOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOF
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund		7.97%7.91%8.22%9.32%9.99%7.06%8.41%7.78%9.41%7.84%8.90%9.49%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOF и PISHX

Максимальная просадка FOF за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOF и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOFPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-27.12%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-3.46%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-19.14%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-2.92%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.03%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.79%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FOF и PISHX

Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund (FOF) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOFPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.19%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

1.77%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

3.22%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

4.54%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

7.42%

+12.84%