PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCIX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCIX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCIX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCIX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FOCIX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции FOCIX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 8.16% против 3.04% соответственно.

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Focused Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX

Сравнение комиссий FOCIX и THHYX

FOCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund

Доходность на риск

FOCIX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCIX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCIXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.80

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.78

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

4.39

-3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

10.88

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCIX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа THHYX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCIX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCIXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.80

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.13

-0.34

Корреляция

Корреляция между FOCIX и THHYX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCIX и THHYX

Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FOCIX и THHYX

Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCIXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-8.83%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-1.12%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.36%

-8.83%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-8.83%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.90%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-1.64%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.45%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCIX и THHYX

Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCIXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

0.59%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

1.57%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

2.74%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

3.90%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

3.68%

+5.50%