Сравнение FOCIX с PSHNX
FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, FOCIX returned 9.21%/yr vs 4.82%/yr for PSHNX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FOCIX charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности FOCIX и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOCIX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у PSHNX с доходностью 1.84%.
FOCIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.02%
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FOCIX и PSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 6.37% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | 1.60% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 1.84% | 7.72% | 7.19% | 8.72% | -2.26% | 3.43% | 0.88% | 7.40% | 0.61% | 0.65% |
Correlation
The correlation between FOCIX and PSHNX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between FOCIX and PSHNX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOCIX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
FOCIX
PSHNX
Сравнение FOCIX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FOCIX | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.77 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.36 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 27.21 | -18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FOCIX и PSHNX
Максимальная просадка FOCIX за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCIX и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOCIX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -14.53% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -1.14% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.96% | -2.83% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.36% | -6.02% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | 0.00% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.88% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.23% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOCIX и PSHNX
Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что FOCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOCIX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 0.44% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 1.48% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 1.89% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 2.65% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 3.15% | +5.93% |
Сравнение комиссий FOCIX и PSHNX
FOCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCIX и PSHNX
Дивидендная доходность FOCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.23% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FOCIX and PSHNX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (2.41%) compared to PSHNX (0.44%). In terms of maximum drawdown, FOCIX dropped -18.78% vs PSHNX's -14.53%.
PSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOCIX и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор