Сравнение FNYTX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FNYTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 сент. 1982 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FNYTX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNYTX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNYTX Franklin New York Tax Free Income Fund | -0.45% | 3.90% | 2.47% | 6.93% | -12.00% | 1.85% | 4.75% | 7.56% | 0.43% | 2.45% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FNYTX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FNYTX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 1.60% против 12.29% соответственно.
FNYTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.60%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNYTX и SHAPX
FNYTX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FNYTX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FNYTX
SHAPX
Сравнение FNYTX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNYTX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.85 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.17 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNYTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.78 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FNYTX и SHAPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNYTX и SHAPX
Дивидендная доходность FNYTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNYTX Franklin New York Tax Free Income Fund | 3.51% | 4.57% | 3.85% | 2.78% | 2.84% | 2.45% | 2.64% | 3.41% | 3.38% | 3.43% | 3.63% | 3.60% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FNYTX и SHAPX
Максимальная просадка FNYTX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNYTX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNYTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -46.19% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -10.57% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -20.53% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.45% | -32.21% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.27% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.79% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.33% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNYTX и SHAPX
Текущая волатильность для Franklin New York Tax Free Income Fund (FNYTX) составляет 1.34%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FNYTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNYTX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.83% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 8.30% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 16.09% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 14.89% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 16.72% | -12.34% |