PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNYPX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNYPX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FNYPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FNYPX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNYPX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNYPX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M		-0.54%4.66%0.82%6.98%-11.23%2.07%3.85%7.51%0.01%5.02%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FNYPX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FNYPX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.72%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.58%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FNYPX:
FNYPX с VUGFNYPX с DMREXFNYPX с FSKAXFNYPX с FBGRXFNYPX с FSPGXFNYPX с FXAIXFNYPX с FZROX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий FNYPX и USMTX

FNYPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FNYPX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FNYPX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNYPX
Ранг доходности на риск FNYPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNYPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNYPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNYPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNYPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNYPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNYPX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYPXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.86

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

6.92

-5.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

3.29

-2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

6.97

-6.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

36.30

-33.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNYPX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNYPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNYPX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYPXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.86

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.60

-2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.09

-1.53

Корреляция

Корреляция между FNYPX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNYPX и USMTX

Дивидендная доходность FNYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNYPX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M		2.65%3.43%2.11%2.17%1.62%2.27%2.49%2.59%2.53%3.36%3.93%3.54%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNYPX и USMTX

Максимальная просадка FNYPX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNYPX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYPXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-1.98%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-0.40%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-1.92%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.30%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.19%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.08%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNYPX и USMTX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FNYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYPXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.22%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.40%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

0.70%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

0.72%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

0.75%

+3.48%