PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNYPX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNYPX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FNYPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FNYPX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNYPX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNYPX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M		-0.54%4.66%0.82%6.98%-11.23%2.07%3.85%7.51%0.01%5.02%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FNYPX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FNYPX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.77% соответственно.

FNYPX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.03%
1 год
3.72%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.58%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FNYPX:
FNYPX с VUGFNYPX с FSKAXFNYPX с FXAIXFNYPX с FZROXFNYPX с LSMSXFNYPX с USMTXFNYPX с FSPGX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий FNYPX и DMREX

FNYPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FNYPX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FNYPX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNYPX
Ранг доходности на риск FNYPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNYPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNYPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNYPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNYPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNYPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNYPX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNYPXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.23

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

3.23

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.90

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

9.35

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNYPX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNYPX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNYPX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNYPXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.23

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.09

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между FNYPX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNYPX и DMREX

Дивидендная доходность FNYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNYPX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M		2.65%3.43%2.11%2.17%1.62%2.27%2.49%2.59%2.53%3.36%3.93%3.54%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FNYPX и DMREX

Максимальная просадка FNYPX за все время составила -17.16%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNYPX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNYPXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.16%

-13.22%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-0.92%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-5.33%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.27%

-13.22%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.32%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-0.89%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.29%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNYPX и DMREX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class M (FNYPX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FNYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNYPXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.48%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.71%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

1.17%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

2.47%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

3.14%

+1.09%