Сравнение FNWFX с TEQLX
FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, FNWFX returned 6.92%/yr vs 6.95%/yr for TEQLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNWFX charges 0.57%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.
Доходность
Сравнение доходности FNWFX и TEQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNWFX показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 20.73%.
FNWFX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
TEQLX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 13.91%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам FNWFX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNWFX American Funds New World Fund Class F-3 | 14.95% | 28.67% | 6.88% | 16.24% | -21.77% | 5.09% | 25.30% | 28.02% | -12.00% | 25.87% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 20.73% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 29.89% |
Correlation
The correlation between FNWFX and TEQLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between FNWFX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNWFX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
FNWFX
TEQLX
Сравнение FNWFX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNWFX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.85 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 9.78 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNWFX и TEQLX
Максимальная просадка FNWFX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNWFX и TEQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNWFX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -39.33% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -13.32% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -15.97% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -34.64% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -7.53% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -14.53% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.87% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNWFX и TEQLX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) составляет 6.71%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FNWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNWFX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.43% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 20.13% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 22.01% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.91% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.01% | -1.45% |
Сравнение комиссий FNWFX и TEQLX
FNWFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNWFX и TEQLX
Дивидендная доходность FNWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности TEQLX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNWFX American Funds New World Fund Class F-3 | 5.29% | 6.09% | 4.10% | 2.88% | 1.33% | 7.32% | 0.43% | 4.04% | 2.70% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.34% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FNWFX and TEQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEQLX has higher volatility (10.43%) compared to FNWFX (6.71%). In terms of maximum drawdown, FNWFX dropped -33.40% vs TEQLX's -39.33%.
TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNWFX и TEQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор