PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSTX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSTX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%5.52%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FNSTX и SVPFX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

FNSTX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSTXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.48

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.66

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

0.61

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

3.32

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSTX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSTXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.48

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.22

Корреляция

Корреляция между FNSTX и SVPFX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и SVPFX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и SVPFX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSTXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-6.37%

-29.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-5.22%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.35%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.99%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.98%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и SVPFX

Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSTXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

0.85%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

1.37%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

8.01%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

5.59%

+9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

5.59%

+13.21%