PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSTX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSTX с FSENX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - FNSTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FNSTX returned 10.43%/yr vs 20.53%/yr for FSENX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FNSTX charges 1.00%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности FNSTX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSTX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 27.39%.

FNSTX

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.76%
1 год
23.33%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

FSENX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.84%
С начала года
27.39%
6 месяцев
28.63%
1 год
39.29%
3 года*
17.83%
5 лет*
20.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSTX и FSENX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		9.54%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		27.39%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%3.31%

Correlation

The correlation between FNSTX and FSENX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between FNSTX and FSENX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Infrastructure Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

FNSTX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSTX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNSTXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.91

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.53

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.13

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

9.91

-0.75

FNSTX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSTX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSTX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNSTX и FSENX

Максимальная просадка FNSTX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSTX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSTXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-76.24%

+40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.09%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-25.85%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-28.02%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-10.46%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-17.00%

+11.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.82%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSTX и FSENX

Текущая волатильность для Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) составляет 5.90%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FNSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSTXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.85%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

15.76%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

20.07%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

27.23%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

30.92%

-12.14%

Сравнение комиссий FNSTX и FSENX

FNSTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSTX и FSENX

Дивидендная доходность FNSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FSENX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.82%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.68%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FNSTX and FSENX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (6.85%) compared to FNSTX (5.90%). In terms of maximum drawdown, FNSTX dropped -35.82% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSTX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор