PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSDX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSDX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

FNSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSDX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSDX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		-0.48%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%18.34%25.58%-8.85%7.42%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, FNSDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

FNSDX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.51%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий FNSDX и TDIFX

FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

FNSDX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSDX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSDXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.07

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.47

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.12

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSDX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSDX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSDXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Корреляция

Корреляция между FNSDX и TDIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSDX и TDIFX

Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		3.89%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FNSDX и TDIFX

Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSDXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-12.21%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-2.84%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-12.21%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-1.83%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-1.77%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.84%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSDX и TDIFX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSDXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.51%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

2.32%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

4.34%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

5.89%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

5.05%

+10.94%