Сравнение FNSDX с FDEWX
FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) and FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNSDX returned 10.60%/yr vs 9.76%/yr for FDEWX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FNSDX charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for FDEWX.
Доходность
Сравнение доходности FNSDX и FDEWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNSDX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью 13.76%.
FNSDX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
FDEWX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- 10.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNSDX и FDEWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 16.01% | 23.81% | 14.18% | 20.65% | -18.23% | 16.65% | 18.34% | 25.58% | -8.85% | 7.42% |
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 13.76% | 21.39% | 14.14% | 19.95% | -18.01% | 15.88% | 16.46% | 25.94% | -7.19% | 7.76% |
Correlation
The correlation between FNSDX and FDEWX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between FNSDX and FDEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNSDX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск
FNSDX
FDEWX
Сравнение FNSDX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNSDX | FDEWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.67 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 11.03 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNSDX и FDEWX
Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, примерно равная максимальной просадке FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и FDEWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNSDX | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -30.69% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -9.07% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -14.74% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -26.22% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.20% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.19% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNSDX и FDEWX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNSDX | FDEWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.11% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 11.03% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 13.00% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.61% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.19% | +0.84% |
Сравнение комиссий FNSDX и FDEWX
FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNSDX и FDEWX
Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FDEWX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEWX Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.67% | 1.97% | 1.98% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.36% | 1.93% | 2.42% | 2.31% |
FNSDX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K | 4.88% | 3.87% | 2.13% | 2.07% | 11.45% | 11.27% | 4.26% | 6.31% | 6.79% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FNSDX and FDEWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNSDX has higher volatility (4.71%) compared to FDEWX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FNSDX dropped -30.95% vs FDEWX's -30.69%.
FNSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNSDX и FDEWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор