PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNOV с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNOV с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

FNOV и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNOV и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNOV и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November		-2.06%14.66%12.48%19.69%-8.88%10.77%34.22%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNOV показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

FNOV

1 день
0.57%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
1.41%
1 год
14.92%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FNOV:
FNOV с BUFRFNOV с BALTFNOV с FFEBFNOV с DMAXFNOV с DNOVFNOV с AIOOFNOV с BUFP
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий FNOV и NAPR

FNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NAPR в 0.79%.

FNOV
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FNOV vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNOV
Ранг доходности на риск FNOV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNOV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNOV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNOV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNOV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNOV c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNOVNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.54

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.48

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.04

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

14.98

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNOV vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNOV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNOV и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNOVNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.96

-0.29

Корреляция

Корреляция между FNOV и NAPR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNOV и NAPR

Ни FNOV, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNOV и NAPR

Максимальная просадка FNOV за все время составила -24.41%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNOV и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNOVNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-16.53%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-7.53%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.53%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.34%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.03%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNOV и NAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNOVNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

0.95%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

2.35%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

9.68%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

11.30%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

10.71%

+3.11%