Сравнение FNMAS с TRGP
FNMAS (Federal National Mortgage Association) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. FNMAS operates in Mortgage Finance (Financial Services), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, FNMAS returned 10.27%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNMAS и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNMAS показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции FNMAS уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 10.27% против 26.71% соответственно.
FNMAS
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -19.00%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 94.92%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.27%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам FNMAS и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | -22.19% | 27.66% | 270.50% | 37.61% | -25.00% | -63.64% | -28.20% | 71.94% | -21.02% | 10.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between FNMAS and TRGP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between FNMAS and TRGP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNMAS:
$2.77
TRGP:
$13.11
FNMAS:
4.28
TRGP:
20.79
FNMAS:
0.00
TRGP:
0.23
FNMAS:
0.43
TRGP:
2.70
FNMAS:
$160.91B
TRGP:
$16.38B
FNMAS:
$85.61B
TRGP:
$3.62B
FNMAS:
$143.41B
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNMAS vs. TRGP — Ранг доходности на риск
FNMAS
TRGP
Сравнение FNMAS c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal National Mortgage Association (FNMAS) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNMAS | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.00 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.02 | -13.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNMAS и TRGP
Максимальная просадка FNMAS за все время составила -89.36%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNMAS и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNMAS | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.36% | -95.21% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -16.30% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -31.61% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.07% | -31.61% | -46.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.36% | -90.78% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.56% | -1.50% | -31.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -33.55% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 5.00% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNMAS и TRGP
Federal National Mortgage Association (FNMAS) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что FNMAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNMAS | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 7.77% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 18.59% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.83% | 27.29% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.77% | 31.90% | +34.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.22% | 47.62% | +13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNMAS и TRGP
FNMAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMAS Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNMAS и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal National Mortgage Association и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNMAS и TRGP
FNMAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNMAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
FNMAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
FNMAS and TRGP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMAS has higher volatility (10.03%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, FNMAS dropped -89.36% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNMAS и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор