PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNKFX с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNKFX с ETIDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNKFX (Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FNKFX returned 11.69%/yr vs 9.50%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNKFX charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности FNKFX и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNKFX показывает доходность 17.30%, а ETIDX немного выше – 17.47%.

FNKFX

1 день
1.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.71%
1 год
30.45%
3 года*
20.76%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
1.04%
1 месяц
1.68%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.12%
1 год
21.28%
3 года*
18.80%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNKFX и ETIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		17.30%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%8.97%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.47%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%9.90%

Correlation

The correlation between FNKFX and ETIDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between FNKFX and ETIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с FDVVFNKFX с GABVXFNKFX с FSMAXFNKFX с BIGTXFNKFX с JNVSXFNKFX с LLSCXFNKFX с GENIX
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD

Доходность на риск

FNKFX vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNKFX c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKFXETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.59

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.20

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.96

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

9.60

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNKFX vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNKFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNKFX и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKFXETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FNKFX и ETIDX

Максимальная просадка FNKFX за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNKFX и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKFXETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-34.12%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.60%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.86%

-20.51%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-29.11%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.10%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.34%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNKFX и ETIDX

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FNKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKFXETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.37%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.46%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

14.17%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.66%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.25%

+3.72%

Сравнение комиссий FNKFX и ETIDX

FNKFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNKFX и ETIDX

Дивидендная доходность FNKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ETIDX в 3.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.04%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		0.50%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNKFX and ETIDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNKFX has higher volatility (5.13%) compared to ETIDX (4.37%). In terms of maximum drawdown, FNKFX dropped -41.25% vs ETIDX's -34.12%.

FNKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNKFX и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор