PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNICX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNICX с VIGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNICX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class C) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FNICX returned 15.52%/yr vs 18.25%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FNICX charges 1.70%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности FNICX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNICX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции FNICX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 15.52% против 18.25% соответственно.

FNICX

1 день
0.63%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.23%
6 месяцев
13.61%
1 год
27.11%
3 года*
26.80%
5 лет*
14.52%
10 лет*
15.52%

VIGIX

1 день
0.25%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.45%
1 год
27.26%
3 года*
26.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNICX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		11.23%19.70%33.94%34.88%-26.87%23.48%22.72%28.17%-5.40%27.10%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		9.74%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between FNICX and VIGIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.93

The correlation between FNICX and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FNICX:
FNICX с VOOFNICX с QQQFNICX с FNCMXFNICX с FXAIXFNICX с SWPPXFNICX с FBGRXFNICX с FCNTX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

FNICX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNICX
Ранг доходности на риск FNICX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNICX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNICX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNICX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNICX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNICX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNICX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNICXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.75

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.38

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.68

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.01

5.92

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNICX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNICX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNICX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNICXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FNICX и VIGIX

Максимальная просадка FNICX за все время составила -50.18%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNICX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNICXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-56.95%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-16.51%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-23.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-35.62%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.17%

-35.62%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-16.27%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.68%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNICX и VIGIX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 3.73% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNICXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.16%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.91%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

22.34%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.58%

-2.29%

Сравнение комиссий FNICX и VIGIX

FNICX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNICX и VIGIX

Дивидендная доходность FNICX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		12.28%13.07%8.12%8.07%21.87%15.96%9.88%7.53%16.07%8.64%4.45%4.78%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

FNICX and VIGIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (3.89%) compared to FNICX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FNICX dropped -50.18% vs VIGIX's -56.95%.

FNICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNICX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор