PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNICX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNICX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FNICX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FNICX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNICX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		-4.32%19.70%33.94%34.88%-26.87%23.48%22.72%28.17%-5.40%27.10%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FNICX показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FNICX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.11% против 8.72% соответственно.

FNICX

1 день
3.62%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-0.92%
1 год
22.66%
3 года*
23.49%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.11%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FNICX:
FNICX с VOOFNICX с FXAIXFNICX с FNCMXFNICX с FBGRXFNICX с SWPPXFNICX с QQQFNICX с SWLGX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FNICX и TVRIX

FNICX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

FNICX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNICX
Ранг доходности на риск FNICX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNICX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNICX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNICX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNICX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNICX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNICXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.97

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.48

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

6.06

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNICX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNICX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNICX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNICXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между FNICX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNICX и TVRIX

Дивидендная доходность FNICX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNICX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class C		14.28%13.07%8.12%8.07%21.87%15.96%9.88%7.53%16.07%8.64%4.45%4.78%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNICX и TVRIX

Максимальная просадка FNICX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNICX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNICXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.18%

-39.36%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.45%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.17%

-24.87%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.17%

-39.36%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-9.20%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.10%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.06%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FNICX и TVRIX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class C (FNICX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FNICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNICXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.44%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.84%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

12.61%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

14.46%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.80%

+1.45%