PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с FHLFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -4.09%/yr vs 8.60%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.27%.

FNGZX

1 день
0.47%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-3.58%
3 года*
4.08%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
6.82%

FHLFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.99%
1 год
20.94%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-1.66%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-19.79%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.27%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between FNGZX and FHLFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between FNGZX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGOFNGZX с FNGUFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с APHIXFNGZX с EMO
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с TSWIXFHLFX с FSPSXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

FNGZX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGZXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.34

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
1.93

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.80

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.73

-7.35

FNGZX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и FHLFX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-33.58%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-11.37%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-13.62%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-29.36%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-2.21%

-20.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-6.07%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

3.04%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и FHLFX

Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.20%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

12.86%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.38%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.08%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.65%

+2.55%

Сравнение комиссий FNGZX и FHLFX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и FHLFX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FHLFX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.20%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.43%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and FHLFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (6.41%) compared to FHLFX (5.20%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор