PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGZX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGZX с FHLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGZX (Franklin International Growth Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGZX returned -3.90%/yr vs 8.50%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности FNGZX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.

FNGZX

1 день
-1.90%
1 месяц
1.79%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-3.05%
3 года*
2.87%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.11%

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGZX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGZX
Franklin International Growth Fund		-2.46%10.54%0.66%15.24%-31.87%0.45%32.90%37.18%-19.16%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between FNGZX and FHLFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between FNGZX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с FNGZX:
FNGZX с FNGUFNGZX с FNGOFNGZX с PHYLFNGZX с FAERXFNGZX с EPDIXFNGZX с EMOFNGZX с APHIX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с VIAAXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

FNGZX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGZX
Ранг доходности на риск FNGZX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGZX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGZX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGZX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGZX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGZX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGZX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGZXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.46

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.09

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.90

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

7.13

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGZX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGZX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGZX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGZXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.46

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.53

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FNGZX и FHLFX

Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGZXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-33.58%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-11.37%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-13.62%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-29.36%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-1.20%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.11%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.03%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGZX и FHLFX

Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGZXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.57%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.10%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

14.83%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

15.98%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.64%

+2.69%

Сравнение комиссий FNGZX и FHLFX

FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGZX и FHLFX

Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FHLFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%
FNGZX
Franklin International Growth Fund		3.46%3.37%2.07%0.00%1.74%1.11%2.23%0.30%2.04%1.31%0.90%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FNGZX and FHLFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to FHLFX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGZX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор