Сравнение FNGO с ORLG
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNGO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 19.64%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- —
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 19.84% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between FNGO and ORLG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. ORLG — Ранг доходности на риск
FNGO
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNGO c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и ORLG
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -39.93% | -38.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -34.91% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -20.65% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 59.08% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.80% | 59.08% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.53% | 59.08% | +2.45% |
Сравнение комиссий FNGO и ORLG
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и ORLG
Ни FNGO, ни ORLG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and ORLG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and ORLG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор