Сравнение FNGG с FUTG
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGG is passively managed, while FUTG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
FNGG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 55.32%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGG и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 28.89% | -4.62% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between FNGG and FUTG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. FUTG — Ранг доходности на риск
FNGG
FUTG
Сравнение FNGG c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.66 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и FUTG
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -86.19% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -84.29% | +79.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -40.35% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 136.01% | -96.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 136.01% | -68.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 136.01% | -68.37% |
Сравнение комиссий FNGG и FUTG
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и FUTG
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.20% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and FUTG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор