Сравнение FNGAX с FSOSX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGAX returned -4.20%/yr vs 6.46%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FSOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 6.16%.
FNGAX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -2.20%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- 6.69%
FSOSX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGAX и FSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -2.20% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 15.51% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 6.16% | 21.29% | 5.87% | 21.49% | -23.25% | 19.59% | 16.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FSOSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between FNGAX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск
FNGAX
FSOSX
Сравнение FNGAX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | FSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 3.07 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FSOSX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FSOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -35.36% | -17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -12.39% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.07% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -35.36% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.78% | -3.29% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -7.73% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.50% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FSOSX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 6.39%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.26% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.67% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 17.92% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.91% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.14% | +1.06% |
Сравнение комиссий FNGAX и FSOSX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FSOSX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FSOSX в 8.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.34% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
FSOSX Fidelity Series Overseas Fund | 8.62% | 9.15% | 2.25% | 1.63% | 1.80% | 2.92% | 1.12% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FSOSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSOSX has higher volatility (7.26%) compared to FNGAX (6.39%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FSOSX's -35.36%.
FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FSOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор