PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGAX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGAX с FSOSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FSOSX (Fidelity Series Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNGAX returned -3.30%/yr vs 6.73%/yr for FSOSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.01%/yr for FSOSX.

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью 5.63%.

FNGAX

1 день
0.06%
1 месяц
4.31%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.61%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
6.24%

FSOSX

1 день
0.96%
1 месяц
3.89%
С начала года
5.63%
6 месяцев
7.55%
1 год
8.98%
3 года*
13.16%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGAX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.64%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%14.71%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		5.63%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Correlation

The correlation between FNGAX and FSOSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between FNGAX and FSOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с TQQQFNGAX с YINNFNGAX с MGRAX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с VXUSFSOSX с IEFAFSOSX с IXUSFSOSX с GSINX

Доходность на риск

FNGAX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGAXFSOSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.50

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.83

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.68

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

2.42

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGAX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGAXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.50

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.38

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и FSOSX

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FSOSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGAXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-35.36%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-12.39%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-14.07%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-35.36%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.55%

-1.31%

-20.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-7.78%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.46%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и FSOSX

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGAXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.14%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.30%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.80%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.67%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

19.05%

+1.28%

Сравнение комиссий FNGAX и FSOSX

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и FSOSX

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности FSOSX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.28%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		8.66%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGAX and FSOSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSOSX has higher volatility (6.14%) compared to FNGAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FSOSX's -35.36%.

FSOSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FSOSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор