PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с IUFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с IUFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - FNCW.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 15.53%/yr for IUFS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNCW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и IUFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -4.70%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUFS.L

1 день
3.15%
1 месяц
1.56%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-2.93%
1 год
5.18%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и IUFS.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-4.70%6.85%32.50%6.52%-1.08%

Correlation

The correlation between FNCW.L and IUFS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.88

The correlation between FNCW.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCW.L и IUFS.L

Секторы
FNCW.L
IUFS.L

Финансовые услуги

98.2%
98.0%

Технологии

1.3%
1.7%

Промышленность

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

FNCW.L
98.2%
IUFS.L
98.0%

Технологии

FNCW.L
1.3%
IUFS.L
1.7%

Промышленность

FNCW.L
0.2%
IUFS.L
0.2%

Недвижимость

FNCW.L
0.1%
IUFS.L

-

Энергетика

FNCW.L
0.1%
IUFS.L

-

Здравоохранение

FNCW.L
0.1%
IUFS.L

-

Потребительский циклический сектор

FNCW.L
0.1%
IUFS.L

-

Коммунальные услуги

FNCW.L
0.1%
IUFS.L

-

Сырьевые материалы

FNCW.L

-

IUFS.L

-

Коммуникационные услуги

FNCW.L

-

IUFS.L

-

Потребительский защитный сектор

FNCW.L

-

IUFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с XLFQ.L

Доходность на риск

FNCW.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LIUFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.30

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.52

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.34

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

0.81

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. IUFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IUFS.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и IUFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LIUFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.30

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и IUFS.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и IUFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LIUFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-35.96%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-13.28%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-18.90%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.67%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.09%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.52%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и IUFS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LIUFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.56%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

11.56%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

15.10%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

18.53%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.96%

-5.94%

Сравнение комиссий FNCW.L и IUFS.L

FNCW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и IUFS.L

Ни FNCW.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNCW.L and IUFS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.

FNCW.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FNCW.L and 0.15% for IUFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и IUFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор