PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCW.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCW.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCW.L returned 20.93%/yr vs 20.82%/yr for FINW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNCW.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCW.L торгуется в GBP, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCW.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 0.63%.

FNCW.L

1 день
1.91%
1 месяц
1.20%
С начала года
0.43%
6 месяцев
3.40%
1 год
15.81%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINW.L

1 день
1.87%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.65%
1 год
15.41%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCW.L и FINW.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCW.L
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF		0.43%20.39%28.76%9.92%-0.09%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.63%19.82%28.50%10.49%-0.47%

Correlation

The correlation between FNCW.L and FINW.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between FNCW.L and FINW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNCW.L и FINW.L

Секторы
FNCW.L
FINW.L

Финансовые услуги

98.2%
14.4%

Технологии

1.3%
40.1%

Промышленность

0.2%
5.2%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Энергетика

0.1%
2.6%

Здравоохранение

0.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.1%

Коммунальные услуги

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

FNCW.L
98.2%
FINW.L
14.4%

Технологии

FNCW.L
1.3%
FINW.L
40.1%

Промышленность

FNCW.L
0.2%
FINW.L
5.2%

Недвижимость

FNCW.L
0.1%
FINW.L
0.5%

Энергетика

FNCW.L
0.1%
FINW.L
2.6%

Здравоохранение

FNCW.L
0.1%
FINW.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

FNCW.L
0.1%
FINW.L
11.1%

Коммунальные услуги

FNCW.L
0.1%
FINW.L
0.7%

Сырьевые материалы

FNCW.L

-

FINW.L
3.6%

Коммуникационные услуги

FNCW.L

-

FINW.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

FNCW.L

-

FINW.L
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Financials UCITS ETF

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с FNCW.L:
FNCW.L с XSFN.LFNCW.L с XDWF.DEFNCW.L с XNAQ.LFNCW.L с SWDA.LFNCW.L с VUSA.LFNCW.L с SXR8.DEFNCW.L с IITU.L
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с SPYFINW.L с XLFQ.LFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L

Доходность на риск

FNCW.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCW.L
Ранг доходности на риск FNCW.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCW.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCW.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCW.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCW.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.08

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.58

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.55

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

4.96

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCW.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCW.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINW.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCW.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCW.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.08

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.62

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FNCW.L и FINW.L

Максимальная просадка FNCW.L за все время составила -16.31%, что меньше максимальной просадки FINW.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCW.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCW.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-35.63%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.61%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-16.29%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.03%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-5.42%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCW.L и FINW.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) составляет 3.46%, в то время как у Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FNCW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCW.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.05%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.97%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

13.79%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

16.53%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

18.21%

-3.19%

Сравнение комиссий FNCW.L и FINW.L

И FNCW.L, и FINW.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCW.L и FINW.L

Ни FNCW.L, ни FINW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNCW.L and FINW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCW.L and FINW.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCW.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор