PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCMX с FNARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both mutual funds - FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNCMX returned 19.45%/yr vs 11.13%/yr for FNARX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCMX charges 0.29%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность 16.82%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции FNARX по среднегодовой доходности: 19.45% против 11.13% соответственно.

FNCMX

1 день
0.03%
1 месяц
8.17%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.82%
1 год
40.51%
3 года*
27.91%
5 лет*
15.70%
10 лет*
19.45%

FNARX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
26.41%
6 месяцев
25.73%
1 год
49.46%
3 года*
22.36%
5 лет*
20.77%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCMX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		16.82%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		26.41%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between FNCMX and FNARX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FNCMX and FNARX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIX

Доходность на риск

FNCMX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.93

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.82

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

8.80

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

23.35

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.41

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FNARX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCMXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-71.04%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-5.74%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-20.64%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-29.93%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-64.10%

+28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.04%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-20.05%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.16%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FNARX

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCMXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.16%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

14.12%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

17.31%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

24.99%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

26.95%

-4.90%

Сравнение комиссий FNCMX и FNARX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FNARX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FNARX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.74%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FNCMX and FNARX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNARX has higher volatility (5.16%) compared to FNCMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FNCMX dropped -55.08% vs FNARX's -71.04%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCMX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор