Сравнение FNCL с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

FNCL и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCL и EXV1.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF	-9.21%	14.94%	30.44%	14.10%	-12.28%	34.92%	-2.19%	31.59%	-13.44%	19.99%
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	-3.32%	99.84%	25.37%	30.27%	-3.77%	27.10%	-17.16%	12.74%	-29.31%	27.42%

Разные валюты инструментов

FNCL торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.02% соответственно.

FNCL

1 день: -0.04%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -9.21%

6 месяцев: -6.36%

1 год: 2.88%

3 года*: 17.95%

5 лет*: 9.30%

10 лет*: 12.24%

EXV1.DE

1 день: 5.04%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -3.32%

6 месяцев: 10.33%

1 год: 48.00%

3 года*: 43.63%

5 лет*: 27.52%

10 лет*: 14.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Название символа

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с FNCL:

FNCL с XLF FNCL с VFH FNCL с FIDSX FNCL с FSPCX FNCL с FTEC FNCL с KBE FNCL с FCOM

Часто сравнивают с EXV1.DE:

EXV1.DE с BNKE.L EXV1.DE с LYBK.DE EXV1.DE с BNKS.L EXV1.DE с XSX6.DE EXV1.DE с IU5C.DE EXV1.DE с LYMS.DE EXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий FNCL и EXV1.DE

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

FNCL

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Доходность на риск

FNCL vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXV1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNCL	EXV1.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	1.83	-1.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.33	2.31	-1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.32	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	2.68	-2.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.53	9.40	-8.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNCL	EXV1.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	1.83	-1.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	1.07	-0.59
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.52	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.03	+0.49

Корреляция

Корреляция между FNCL и EXV1.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и EXV1.DE

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности EXV1.DE в 3.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF	1.75%	1.45%	1.52%	1.91%	2.29%	1.75%	2.26%	2.17%	2.37%	1.60%	1.81%	2.17%
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	3.96%	3.63%	5.51%	4.53%	6.37%	1.06%	1.52%	4.31%	4.03%	6.01%	3.49%	3.41%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и EXV1.DE

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNCL	EXV1.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.38%	-82.30%	+37.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.78%	-17.09%	+2.31%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.68%	-28.12%	+2.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.38%	-56.14%	+11.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.97%	-9.61%	-2.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.89%	-44.93%	+38.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.98%	4.55%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и EXV1.DE

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNCL	EXV1.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.88%	10.02%	-5.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.74%	17.80%	-6.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.99%	26.06%	-6.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.33%	25.32%	-5.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.35%	26.90%	-4.55%

Сравнение FNCL с EXV1.DE

Доходность

Сравнение доходности FNCL и EXV1.DE

Сравнение доходности по годам FNCL и EXV1.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

FNCL

EXV1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNCL и EXV1.DE

Доходность на риск

FNCL vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

FNCL

EXV1.DE

Сравнение FNCL c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNCL vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и EXV1.DE

Просадки

Сравнение просадок FNCL и EXV1.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и EXV1.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)