PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCE.L с S7XP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCE.L с S7XP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 44.34%/yr for S7XP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for S7XP.L.

Доходность

Сравнение доходности FNCE.L и S7XP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNCE.L торгуется в GBP, в то время как S7XP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S7XP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у S7XP.L с доходностью 4.29%.

FNCE.L

1 день
0.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
2.59%
6 месяцев
8.72%
1 год
25.55%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
6.44%
С начала года
4.29%
6 месяцев
10.76%
1 год
41.95%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCE.L и S7XP.L

2026 (YTD)2025202420232022
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.59%54.52%20.29%18.87%5.67%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%16.14%

Correlation

The correlation between FNCE.L and S7XP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between FNCE.L and S7XP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XNAS.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с ESIF.DE
Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L

Доходность на риск

FNCE.L vs. S7XP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCE.L c S7XP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCE.LS7XP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.79

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.46

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.44

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

8.05

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCE.L vs. S7XP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCE.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S7XP.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCE.L и S7XP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCE.LS7XP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.37

+0.97

Просадки

Сравнение просадок FNCE.L и S7XP.L

Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки S7XP.L в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и S7XP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCE.LS7XP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-62.98%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-17.10%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-18.26%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-1.85%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-19.23%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.20%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCE.L и S7XP.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) составляет 5.39%, в то время как у Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S7XP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCE.LS7XP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.49%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

18.61%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

23.31%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

25.83%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

27.92%

-10.44%

Сравнение комиссий FNCE.L и S7XP.L

FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S7XP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCE.L и S7XP.L

Ни FNCE.L, ни S7XP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNCE.L and S7XP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.30% for S7XP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и S7XP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор