Сравнение FNCE.L с IUFS.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - FNCE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 15.54%/yr for IUFS.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и IUFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCE.L торгуется в GBP, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у IUFS.L с доходностью -4.67%.
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUFS.L
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам FNCE.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -4.67% | 6.85% | 32.50% | 6.52% | -1.08% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and IUFS.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between FNCE.L and IUFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
IUFS.L
Сравнение FNCE.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCE.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.34 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 0.82 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCE.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.59 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и IUFS.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и IUFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -35.96% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.28% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -18.90% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.64% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -6.09% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.52% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и IUFS.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.58% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 11.57% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 15.11% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.53% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 20.96% | -3.48% |
Сравнение комиссий FNCE.L и IUFS.L
FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и IUFS.L
Ни FNCE.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCE.L and IUFS.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FNCE.L.
FNCE.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.15% for IUFS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и IUFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор