Сравнение FNCE.L с FNCW.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and FNCW.L (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 20.93%/yr for FNCW.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FNCW.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и FNCW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FNCW.L с доходностью 0.43%.
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNCW.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCE.L и FNCW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
FNCW.L SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0.43% | 20.39% | 28.76% | 9.92% | -0.09% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and FNCW.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between FNCE.L and FNCW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. FNCW.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
FNCW.L
Сравнение FNCE.L c FNCW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCE.L | FNCW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.62 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.15 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCE.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и FNCW.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки FNCW.L в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и FNCW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -16.31% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -9.55% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -16.31% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.13% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.76% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.00% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и FNCW.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (FNCW.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | FNCW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.46% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 9.59% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 12.41% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.02% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 15.02% | +2.46% |
Сравнение комиссий FNCE.L и FNCW.L
FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNCW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и FNCW.L
Ни FNCE.L, ни FNCW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCE.L and FNCW.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FNCW.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.30% for FNCW.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и FNCW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор