Сравнение FNCE.L с BNKS.L
FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNCE.L returned 28.84%/yr vs 23.12%/yr for BNKS.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCE.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности FNCE.L и BNKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNCE.L торгуется в GBP, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNCE.L показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 4.03%.
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKS.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCE.L и BNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 4.03% | 11.87% | 30.79% | -8.55% | -6.47% |
Correlation
The correlation between FNCE.L and BNKS.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between FNCE.L and BNKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCE.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск
FNCE.L
BNKS.L
Сравнение FNCE.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCE.L | BNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.85 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.43 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCE.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.20 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок FNCE.L и BNKS.L
Максимальная просадка FNCE.L за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCE.L и BNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCE.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -45.87% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -15.69% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -29.89% | +15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.17% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -15.28% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 5.36% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCE.L и BNKS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) составляет 5.39%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FNCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCE.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.01% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 15.81% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 20.89% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 26.95% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 30.65% | -13.17% |
Сравнение комиссий FNCE.L и BNKS.L
FNCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCE.L и BNKS.L
Ни FNCE.L, ни BNKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNCE.L and BNKS.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FNCE.L and 0.35% for BNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для FNCE.L и BNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор