PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMWIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMWIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMWIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMWIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		-0.51%11.03%6.65%10.53%-0.62%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FMWIX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.94%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Moderate with Income Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FMWIX:
FMWIX с VTMFXFMWIX с VSCGXFMWIX с FQIFXFMWIX с VYMFMWIX с BAICXFMWIX с VTIFMWIX с VWIAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий FMWIX и FRGAX

FMWIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FMWIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMWIX
Ранг доходности на риск FMWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMWIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMWIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMWIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMWIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMWIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.93

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.74

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

7.96

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMWIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMWIX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMWIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMWIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.27

-0.65

Корреляция

Корреляция между FMWIX и FRGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMWIX и FRGAX

Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022
FMWIX
Fidelity Moderate with Income Allocation Fund		3.10%2.89%2.71%2.30%1.80%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%

Просадки

Сравнение просадок FMWIX и FRGAX

Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMWIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.78%

-11.77%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.53%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-5.02%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-1.62%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.87%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMWIX и FRGAX

Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMWIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

4.51%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

7.04%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

12.09%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

10.33%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

10.33%

-3.57%