PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUSX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUSX с KAUFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMUSX (Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both mutual funds - FMUSX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while KAUFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMUSX returned 1.65%/yr vs 11.45%/yr for KAUFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FMUSX charges 0.36%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности FMUSX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUSX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции FMUSX уступали акциям KAUFX по среднегодовой доходности: 1.65% против 11.45% соответственно.

FMUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.03%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.65%

KAUFX

1 день
-0.50%
1 месяц
4.23%
С начала года
5.34%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.72%
3 года*
19.04%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUSX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUSX
Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund		0.72%3.47%3.02%3.40%-0.62%0.05%1.12%2.27%1.46%1.16%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		5.34%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%

Correlation

The correlation between FMUSX and KAUFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г.

0.02

The correlation between FMUSX and KAUFX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FMUSX:
FMUSX с POVSXFMUSX с AEPGXFMUSX с FHIIXFMUSX с FIDAXFMUSX с PNGAXFMUSX с CVGRXFMUSX с CMNIX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с VO

Доходность на риск

FMUSX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUSX
Ранг доходности на риск FMUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUSX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUSXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
0.76

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.25
1.20

+5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

1.16

+1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.34

0.86

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.21

3.35

+22.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUSX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUSX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUSX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUSXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

0.76

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.25

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.55

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Просадки

Сравнение просадок FMUSX и KAUFX

Максимальная просадка FMUSX за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUSX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUSXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.49%

-54.66%

+52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-14.83%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.06%

-22.58%

+20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.06%

-40.76%

+38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.49%

-40.76%

+38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-11.19%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.79%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUSX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund (FMUSX) составляет 0.47%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUSXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

4.66%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

13.93%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

16.68%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

20.94%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

20.83%

-19.37%

Сравнение комиссий FMUSX и KAUFX

FMUSX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUSX и KAUFX

Дивидендная доходность FMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KAUFX в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMUSX
Federated Hermes Municipal Ultra Short Fund		1.71%3.10%2.67%2.42%0.88%0.25%0.90%1.74%1.55%1.05%0.83%0.60%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		10.22%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Часто задаваемые вопросы

FMUSX and KAUFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (4.66%) compared to FMUSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, FMUSX dropped -2.49% vs KAUFX's -54.66%.

FMUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUSX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор