Сравнение FMUN с NRGU
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). FMUN is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, FMUN returned 6.84% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
FMUN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.36% | 3.28% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | 36.44% |
Correlation
The correlation between FMUN and NRGU is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.15 |
The correlation between FMUN and NRGU shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. NRGU — Ранг доходности на риск
FMUN
NRGU
Сравнение FMUN c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUN | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.73 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.13 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUN и NRGU
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -57.50% | +53.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -43.89% | +40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -24.81% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -26.06% | +24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 19.53% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и NRGU
Текущая волатильность для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) составляет 0.66%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что FMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 23.48% | -22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 63.97% | -61.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 76.98% | -73.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 89.07% | -85.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 89.07% | -85.02% |
Сравнение комиссий FMUN и NRGU
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и NRGU
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.32% | 2.41% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and NRGU have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to FMUN (0.66%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.83% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs 6.84% for FMUN. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMUN has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
FMUN has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for NRGU.
FMUN is categorized as Municipal Bonds, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.95% for NRGU.
FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор