PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMUN с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMUN и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUN показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.


FMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.93%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUN и FELC


Correlation

The correlation between FMUN and FELC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FMUN vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMUN
Ранг доходности на риск FMUN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUN: 4848
Ранг коэф-та Мартина

FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUN c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMUNFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.16

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

14.66

-6.78

FMUN vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUN и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMUNFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.59

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FMUN и FELC

Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и FELC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMUNFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-18.59%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-9.09%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.59%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.91%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.95%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUN и FELC

Текущая волатильность для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что FMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMUNFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.78%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

8.93%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

11.90%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

15.17%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.06%

15.17%

-11.11%

Сравнение комиссий FMUN и FELC

FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUN и FELC

Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FELC в 0.85%


ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.85%0.92%1.03%0.04%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
3.29%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FMUN and FELC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (2.78%) compared to FMUN (1.27%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 7.61% for FMUN. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMUN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.85% for FELC.

FMUN is categorized as Municipal Bonds, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.18% for FELC.

FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUN и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор