Сравнение FMUN с FBTC
FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FMUN is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FMUN returned 7.24% vs -39.69% for FBTC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FMUN charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMUN и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUN показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.50%.
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -22.24%
- С начала года
- -27.50%
- 6 месяцев
- -31.48%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUN и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 4.25% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.50% | 11.87% |
Correlation
The correlation between FMUN and FBTC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUN vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMUN
FBTC
Сравнение FMUN c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUN | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.86 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.80 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -1.39 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUN | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.91 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.27 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FMUN и FBTC
Максимальная просадка FMUN за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUN и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUN | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.21% | -49.50% | +46.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -49.50% | +46.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -49.50% | +48.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -16.06% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 28.58% | -27.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUN и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUN | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 9.06% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 33.86% | -31.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 43.65% | -40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 50.12% | -46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 50.12% | -46.06% |
Сравнение комиссий FMUN и FBTC
FMUN берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUN и FBTC
Дивидендная доходность FMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
FMUN and FBTC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.06%) compared to FMUN (1.27%). In terms of maximum drawdown, FMUN dropped -3.21% vs FBTC's -49.50%.
On 1-year performance, FMUN leads with 7.24% vs -39.69% for FBTC. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMUN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 7.24% return vs -39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for FBTC.
FMUN is categorized as Municipal Bonds, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.05% for FMUN and 0.25% for FBTC.
FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUN и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор