Сравнение FMUB с HFMF
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 7.02%.
FMUB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.00% | 4.61% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
Correlation
The correlation between FMUB and HFMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. HFMF — Ранг доходности на риск
FMUB
HFMF
Сравнение FMUB c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMUB | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMUB | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.94 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок FMUB и HFMF
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки HFMF в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -10.44% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.44% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.90% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 16.76% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 16.76% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 16.76% | -13.51% |
Сравнение комиссий FMUB и HFMF
FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и HFMF
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности HFMF в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.42% | 2.63% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and HFMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
FMUB has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.77% for HFMF.
FMUB is categorized as Municipal Bonds, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Fidelity and Unlimited. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор