Сравнение FMUB с HFMF
FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. Over the past year, FMUB returned 6.92% vs 11.33% for HFMF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FMUB charges 0.30%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности FMUB и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMUB показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 4.38%.
FMUB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMUB и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 2.09% | 4.53% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
Correlation
The correlation between FMUB and HFMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMUB vs. HFMF — Ранг доходности на риск
FMUB
HFMF
Сравнение FMUB c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMUB | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.14 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.77 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 1.96 | +9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMUB и HFMF
Максимальная просадка FMUB за все время составила -2.74%, что меньше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUB и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMUB | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.74% | -14.69% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -14.69% | +12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -12.65% | +12.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.98% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 5.81% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMUB и HFMF
Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) составляет 0.66%, в то время как у Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMUB | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.90% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 12.49% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 16.09% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.06% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.06% | -12.49% |
Сравнение комиссий FMUB и HFMF
FMUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMUB и HFMF
Дивидендная доходность FMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности HFMF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.50% | 2.63% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FMUB and HFMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFMF has higher volatility (2.90%) compared to FMUB (0.66%). In terms of maximum drawdown, FMUB dropped -2.74% vs HFMF's -14.69%.
On 1-year performance, HFMF leads with 11.33% vs 6.92% for FMUB. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFMF has performed better with a 11.33% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
FMUB has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.84% for HFMF.
FMUB is categorized as Municipal Bonds, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Fidelity and Unlimited. Their fees differ too: 0.30% for FMUB and 0.97% for HFMF.
FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMUB и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор