PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMTIX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMTIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

FMTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FMTIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMTIX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		-1.87%15.05%11.80%14.38%-1.58%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, FMTIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

FMTIX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.75%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.36%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Moderate Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с FMTIX:
FMTIX с IVVFMTIX с VUGFMTIX с BERIXFMTIX с CSTAXFMTIX с FKDNXFMTIX с IOEZXFMTIX с TPDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий FMTIX и FRGAX

FMTIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

FMTIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTIX
Ранг доходности на риск FMTIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMTIXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.96

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMTIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMTIXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.27

-0.66

Корреляция

Корреляция между FMTIX и FRGAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTIX и FRGAX

Дивидендная доходность FMTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTIX
Franklin Moderate Allocation Fund		8.59%8.79%2.24%2.61%4.25%12.93%4.35%9.38%9.15%4.65%2.24%5.42%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMTIX и FRGAX

Максимальная просадка FMTIX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMTIXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-11.77%

-20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.53%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-1.62%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTIX и FRGAX

Текущая волатильность для Franklin Moderate Allocation Fund (FMTIX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FMTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMTIXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.51%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

7.04%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

12.09%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

10.33%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

10.33%

+0.77%