PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMSGX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMSGX с PRAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX).

FMSGX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 8 окт. 2019 г.. PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMSGX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMSGX и PRAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		-8.10%23.05%20.91%31.65%-22.11%15.83%7.74%8.17%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		8.88%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FMSGX показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 8.88%.

FMSGX

1 день
2.37%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-6.16%
1 год
8.60%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

PRAFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.97%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier MFG Global Sustainable Fund

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с FMSGX:
FMSGX с FMGIXFMSGX с GLIFXFMSGX с MFWIXFMSGX с MVGIXFMSGX с RTXAXFMSGX с ARTHXFMSGX с CAEIX
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с PSLVPRAFX с FSRRXPRAFX с RMEAXPRAFX с CAEIX

Сравнение комиссий FMSGX и PRAFX

FMSGX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund

Доходность на риск

FMSGX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMSGX
Ранг доходности на риск FMSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMSGX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSGXPRAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.77

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.26

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.48

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

9.86

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMSGX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMSGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PRAFX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSGX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSGXPRAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.77

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между FMSGX и PRAFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMSGX и PRAFX

Дивидендная доходность FMSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности PRAFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSGX
Frontier MFG Global Sustainable Fund		9.63%8.85%9.34%0.91%0.62%3.33%0.23%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FMSGX и PRAFX

Максимальная просадка FMSGX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSGX и PRAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMSGXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.73%

-38.05%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-13.18%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-26.73%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-8.98%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.82%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.31%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMSGX и PRAFX

Текущая волатильность для Frontier MFG Global Sustainable Fund (FMSGX) составляет 4.93%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FMSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMSGXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.99%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

13.54%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

19.04%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.69%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.14%

-1.64%