Сравнение FMSDX с FRGAX

С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMSDX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMSDX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMSDX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FRGAX.

Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.29% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.