Сравнение FMPOX с UMCVX
FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) and UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMPOX returned 11.26%/yr vs 14.19%/yr for UMCVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FMPOX charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for UMCVX.
Доходность
Сравнение доходности FMPOX и UMCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMPOX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции FMPOX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.19% соответственно.
FMPOX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.26%
UMCVX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 24.24%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 51.41%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам FMPOX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 19.20% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 24.24% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Correlation
The correlation between FMPOX and UMCVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.93 |
The correlation between FMPOX and UMCVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMPOX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
FMPOX
UMCVX
Сравнение FMPOX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMPOX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 5.54 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 20.15 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMPOX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FMPOX и UMCVX
Максимальная просадка FMPOX за все время составила -61.76%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPOX и UMCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMPOX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.76% | -59.30% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.69% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -25.10% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -25.10% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -45.77% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.06% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMPOX и UMCVX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FMPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMPOX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.26% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.26% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.18% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 27.26% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 25.16% | -4.02% |
Сравнение комиссий FMPOX и UMCVX
FMPOX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMPOX и UMCVX
Дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности UMCVX в 13.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 6.58% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 13.49% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
FMPOX and UMCVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMCVX has higher volatility (6.26%) compared to FMPOX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FMPOX dropped -61.76% vs UMCVX's -59.30%.
UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMPOX и UMCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор