Сравнение FMPOX с NAMAX
FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) and NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FMPOX returned 11.26%/yr vs 11.09%/yr for NAMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMPOX charges 0.59%/yr vs 0.88%/yr for NAMAX.
Доходность
Сравнение доходности FMPOX и NAMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMPOX показывает доходность 19.20%, а NAMAX немного ниже – 18.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPOX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции NAMAX немного отстают с 11.09%.
FMPOX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 20.35%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.26%
NAMAX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам FMPOX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 19.20% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 18.89% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Correlation
The correlation between FMPOX and NAMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between FMPOX and NAMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMPOX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
FMPOX
NAMAX
Сравнение FMPOX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMPOX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.30 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 16.82 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMPOX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FMPOX и NAMAX
Максимальная просадка FMPOX за все время составила -61.76%, примерно равная максимальной просадке NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPOX и NAMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMPOX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.76% | -60.44% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.49% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -20.90% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -20.90% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -43.24% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.51% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.17% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMPOX и NAMAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FMPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMPOX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.10% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 10.55% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 13.98% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.13% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.06% | +1.08% |
Сравнение комиссий FMPOX и NAMAX
FMPOX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMPOX и NAMAX
Дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности NAMAX в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 6.58% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 5.62% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FMPOX and NAMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMPOX has higher volatility (4.83%) compared to NAMAX (4.10%). In terms of maximum drawdown, FMPOX dropped -61.76% vs NAMAX's -60.44%.
NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMPOX и NAMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор