Сравнение FMPOX с FVLKX
FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) and FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMPOX returned 11.60%/yr vs 12.97%/yr for FVLKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FMPOX charges 0.59%/yr vs 0.71%/yr for FVLKX.
Доходность
Сравнение доходности FMPOX и FVLKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMPOX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у FVLKX с доходностью 23.28%. За последние 10 лет акции FMPOX уступали акциям FVLKX по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.97% соответственно.
FMPOX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.60%
FVLKX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 23.28%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам FMPOX и FVLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 24.83% | 13.02% | 14.48% | 22.51% | -10.62% | 33.96% | 0.95% | 23.61% | -18.93% | 17.03% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 23.28% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
Correlation
The correlation between FMPOX and FVLKX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.97 |
The correlation between FMPOX and FVLKX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMPOX vs. FVLKX — Ранг доходности на риск
FMPOX
FVLKX
Сравнение FMPOX c FVLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMPOX | FVLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 13.54 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMPOX и FVLKX
Максимальная просадка FMPOX за все время составила -61.76%, примерно равная максимальной просадке FVLKX в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPOX и FVLKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMPOX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.76% | -62.82% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.86% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -31.39% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -31.39% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | -48.62% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -9.36% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMPOX и FVLKX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеют волатильность 4.04% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMPOX | FVLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.97% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.90% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.53% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 23.02% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.34% | -2.24% |
Сравнение комиссий FMPOX и FVLKX
FMPOX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FVLKX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMPOX и FVLKX
Дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности FVLKX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMPOX Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I | 6.29% | 8.26% | 10.51% | 1.17% | 13.25% | 1.31% | 2.00% | 1.86% | 14.92% | 8.99% | 1.37% | 5.23% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 8.13% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FMPOX and FVLKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMPOX has higher volatility (4.04%) compared to FVLKX (3.97%). In terms of maximum drawdown, FMPOX dropped -61.76% vs FVLKX's -62.82%.
FMPOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMPOX и FVLKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор