PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPOX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMPOX с FASOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) and FASOX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMPOX returned 11.26%/yr vs 11.04%/yr for FASOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FMPOX charges 0.59%/yr vs 0.88%/yr for FASOX.

Доходность

Сравнение доходности FMPOX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMPOX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у FASOX с доходностью 21.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMPOX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции FASOX немного отстают с 11.04%.

FMPOX

1 день
1.27%
1 месяц
4.55%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.35%
1 год
37.11%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.26%

FASOX

1 день
0.34%
1 месяц
3.49%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.63%
1 год
40.30%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMPOX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		19.20%13.02%14.48%22.51%-10.62%33.96%0.95%23.61%-18.93%17.03%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		21.02%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Correlation

The correlation between FMPOX and FASOX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.96

The correlation between FMPOX and FASOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с FMPOX:
FMPOX с RSVAXFMPOX с TRLGXFMPOX с ACLAXFMPOX с SMVTXFMPOX с ARFFXFMPOX с MYISXFMPOX с NMAVX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с ARFFXFASOX с FSLSXFASOX с FIMVXFASOX с SMVTXFASOX с NMAVXFASOX с ACLAX

Доходность на риск

FMPOX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPOX
Ранг доходности на риск FMPOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPOX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPOX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMPOXFASOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.53

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.57

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.39

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

16.23

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMPOX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASOX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPOX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMPOXFASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FMPOX и FASOX

Максимальная просадка FMPOX за все время составила -61.76%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPOX и FASOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMPOXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.76%

-69.86%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.79%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-34.34%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-34.34%

+10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.11%

-47.97%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.71%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPOX и FASOX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FMPOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMPOXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.26%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.92%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.00%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

20.66%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

22.00%

-0.86%

Сравнение комиссий FMPOX и FASOX

FMPOX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FASOX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPOX и FASOX

Дивидендная доходность FMPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности FASOX в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		7.46%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		6.58%8.26%10.51%1.17%13.25%1.31%2.00%1.86%14.92%8.99%1.37%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FMPOX and FASOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPOX has higher volatility (4.83%) compared to FASOX (4.26%). In terms of maximum drawdown, FMPOX dropped -61.76% vs FASOX's -69.86%.

FASOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMPOX и FASOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор