PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMPAX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMPAX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

FMPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMPAX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMPAX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		3.43%12.75%14.22%22.18%-10.89%33.60%0.68%23.19%-19.16%16.73%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMPAX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции FMPAX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.36% соответственно.

FMPAX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.86%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.65%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с FMPAX:
FMPAX с FIIAXFMPAX с FMCDXFMPAX с TRMCXFMPAX с SPYFMPAX с ACLAXFMPAX с ARFFXFMPAX с ACMVX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий FMPAX и SMVTX

FMPAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

FMPAX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMPAX
Ранг доходности на риск FMPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMPAX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMPAXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.69

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.46

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

11.87

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMPAX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMPAX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMPAX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMPAXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между FMPAX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMPAX и SMVTX

Дивидендная доходность FMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPAX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A		7.56%8.24%10.38%0.96%13.09%1.08%1.78%1.61%14.62%8.77%1.11%4.99%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FMPAX и SMVTX

Максимальная просадка FMPAX за все время составила -63.15%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMPAX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMPAXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-54.72%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-14.46%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.79%

-25.44%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-45.45%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-4.56%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-8.28%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.00%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMPAX и SMVTX

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class A (FMPAX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 6.56% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMPAXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.31%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.00%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

20.93%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

20.36%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

20.59%

+0.47%