Сравнение FMNY с ZMUN
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. FMNY is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
FMNY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMNY и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 2.34% | 1.81% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between FMNY and ZMUN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
FMNY
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FMNY c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMNY | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMNY и ZMUN
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -0.10% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -0.01% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 0.54% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 0.54% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 0.54% | +3.43% |
Сравнение комиссий FMNY и ZMUN
FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и ZMUN
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.99% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and ZMUN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.
FMNY has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.27% for ZMUN.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор