Сравнение FMNY с THYM
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FMNY charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
FMNY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMNY и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.81% | 0.16% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between FMNY and THYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. THYM — Ранг доходности на риск
FMNY
THYM
Сравнение FMNY c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMNY | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMNY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.77 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок FMNY и THYM
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -2.93% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -0.49% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 4.35% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.35% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.35% | -0.36% |
Сравнение комиссий FMNY и THYM
FMNY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и THYM
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.69% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and THYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for FMNY.
FMNY has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.18% for THYM.
FMNY is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор