Сравнение FMNY с ASTX
FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, FMNY returned 7.46% vs -74.23% for ASTX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FMNY charges 0.65%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности FMNY и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMNY показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -73.58%.
FMNY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- 9.86%
- 1 месяц
- -60.56%
- 6 месяцев
- -88.63%
- С начала года
- -73.58%
- 1 год
- -74.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMNY и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 1.77% | 4.56% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -73.58% | 63.68% |
Correlation
The correlation between FMNY and ASTX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMNY vs. ASTX — Ранг доходности на риск
FMNY
ASTX
Сравнение FMNY c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMNY | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.08 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.82 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -1.39 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMNY и ASTX
Максимальная просадка FMNY за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNY и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMNY | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.90% | -90.27% | +74.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -90.27% | +87.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -89.31% | +88.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -47.96% | +42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 53.58% | -52.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMNY и ASTX
Текущая волатильность для First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) составляет 0.60%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 70.74%. Это указывает на то, что FMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMNY | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 70.74% | -70.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 167.48% | -165.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 218.01% | -214.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 217.04% | -213.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 217.04% | -213.09% |
Сравнение комиссий FMNY и ASTX
FMNY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNY и ASTX
Дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.71% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FMNY and ASTX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (70.74%) compared to FMNY (0.60%). In terms of maximum drawdown, FMNY dropped -15.90% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, FMNY leads with 7.46% vs -74.23% for ASTX. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMNY has performed better with a 7.46% return vs -74.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
FMNY has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.00% for ASTX.
FMNY is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tradr. Their fees differ too: 0.65% for FMNY and 1.30% for ASTX.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMNY и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор