PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с TIMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с TIMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. TIMUX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и TIMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и TIMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		-0.12%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у TIMUX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям TIMUX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.66% соответственно.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

TIMUX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.79%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Transamerica Intermediate Muni

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX
Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с MUBTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с IMLAXTIMUX с IMOAXTIMUX с THYIXTIMUX с IIVAX

Сравнение комиссий FMNDX и TIMUX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TIMUX в 0.49%.

TIMUX
Transamerica Intermediate Muni
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

FMNDX vs. TIMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c TIMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXTIMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.92

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.52

1.23

+5.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.27

+1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

1.01

+6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.05

3.18

+25.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. TIMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TIMUX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и TIMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXTIMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.92

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.04

+1.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.40

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.70

+0.96

Корреляция

Корреляция между FMNDX и TIMUX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и TIMUX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности TIMUX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.13%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и TIMUX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TIMUX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и TIMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXTIMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-17.93%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-4.67%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-17.93%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-17.93%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.29%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.20%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.48%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и TIMUX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXTIMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.09%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

1.57%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

4.48%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

4.11%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

4.20%

-3.30%