PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMNDX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMNDX с FXIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).

FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMNDX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMNDX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, FMNDX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.78% соответственно.

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Сравнение комиссий FMNDX и FXIEX

FMNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

FMNDX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMNDX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMNDXFXIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.57

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.52

0.82

+5.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.15

+1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.66

0.54

+7.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.05

1.61

+27.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMNDX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMNDX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FXIEX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMNDX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMNDXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.57

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.37

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.56

+1.10

Корреляция

Корреляция между FMNDX и FXIEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMNDX и FXIEX

Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXIEX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMNDX и FXIEX

Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и FXIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMNDXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-15.25%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-5.11%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.09%

-15.25%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.69%

-15.25%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.01%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.92%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.84%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMNDX и FXIEX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.16%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMNDXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

1.07%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

2.33%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01%

5.73%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.05%

4.30%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

4.07%

-3.17%