Сравнение FMKT с WEEK
FMKT (The Free Markets ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - FMKT is a Large Cap Blend Equities fund, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FMKT charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности FMKT и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMKT показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
FMKT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMKT и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.65% | 10.93% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 2.24% |
Correlation
The correlation between FMKT and WEEK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMKT vs. WEEK — Ранг доходности на риск
FMKT
WEEK
Сравнение FMKT c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Free Markets ETF (FMKT) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMKT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 10.05 | -9.32 |
Просадки
Сравнение просадок FMKT и WEEK
Максимальная просадка FMKT за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMKT и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMKT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -0.13% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | 0.00% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.01% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMKT и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMKT | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 0.41% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 0.39% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 0.39% | +19.20% |
Сравнение комиссий FMKT и WEEK
FMKT берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMKT и WEEK
Дивидендная доходность FMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMKT The Free Markets ETF | 2.10% | 2.15% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
FMKT and WEEK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for FMKT.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 2.10% for FMKT.
FMKT is categorized as Large Cap Blend Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.76% for FMKT and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для FMKT и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор